Veinte carteras modelo del S&P 500: cinco estrategias factoriales —multifactorial, momentum, valor, calidad y crecimiento— en cuatro tamaños, cada una con su backtest completo desde 1998. Se abre en la multifactorial de 20 valores, la que combina los cuatro factores. Las posiciones son las de hoy; el historial se mide con rebalanceo mensual y sin comisiones ni horquilla, así que operar estas listas a diario no es la estrategia que se ha probado.
Estrategia
Valores
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Cómo se eligen las acciones: reglas del modelo
Rendimiento total:
Últimos días la cartera de hoy
Histórico simulado la regla aplicada mes a mes
1 Día:-
1 Mes:-
2 Días:-
3 Meses:-
3 Días:-
6 Meses:-
4 Días:-
En el año:-
5 Días:-
1 Año:-
Son dos cosas distintas, por eso van en dos columnas. La izquierda es la cartera que el modelo elige hoy, valorada en las últimas sesiones. La derecha es la regla ejecutada hacia delante en el histórico, rebalanceando cada mes. A uno o cinco días, una cartera de 20 valores se mueve sobre todo por ruido; las cifras anualizadas están en el recuadro de al lado.
Riesgo de esta cartera modelo (simulado):
Rentabilidad anual (CAGR):-
Caída máxima:-
Más ratios de riesgo: Sharpe, Sortino, Calmar, volatilidad…
Ratio de Sharpe:-
Ratio de Sortino:-
Ratio de Calmar:-
Volatilidad:-
Beta (vs equiponderado, mensual):-
Alfa (Jensen):-
Ratio de Treynor:-
Meses ganados:-
Ticker
Sector
Último Precio
Hoy en vivo
Rent. 1 Sem
Rent. 1 Mes
Rent. 3 Meses
Z-Score
Peso del algoritmo
Las acciones que tiene esta cartera modelo
$comisión$/op
Evolución histórica del patrimonio
Rentabilidad acumulada, dividendos reinvertidos, rebalanceo mensual. La banda es la distancia con el índice.
Caída desde el máximo anterior
Rentabilidad año a año histórico completo, no sigue al selector
Todo esto se mide con los puntos mensuales del gráfico; la caída máxima del cuadro de riesgo usa cierres diarios y por eso es mayor — a veces mucho: una caída que se recupera dentro del mes no deja huella en los puntos mensuales. El pie del panel de caídas da las dos cifras.
Cómo se miden estas cifras exactamente
La caída desde máximos compara cada punto mensual con el máximo anterior de la serie. Como entre dos puntos mensuales pudo haber un mínimo más profundo que no se ve, esta curva toca fondo más arriba que la caída máxima del cuadro de riesgo, que sí se calcula con cierres diarios.
El año a año se mide entre los puntos de diciembre, porque con datos mensuales no existe el cierre del 31. Por eso el año en curso no cuadra al decimal con el en el año del cuadro de métricas, y por eso el primer año y el último llevan un asterisco: son trozos de año, no años enteros.
Las veinte carteras, una por una
Al lado de cada una, su rentabilidad anual y su peor caída, las dos del backtest completo y tal como las publica carteras.json. No van en el mismo orden, y no conviene leer solo la primera columna: con la historia larga, la que más renta es también la que más cae.
Carteras modelo por factores
Veinte carteras construidas con las mismas reglas del ranking —cinco estrategias por cuatro tamaños—, con sus posiciones a la vista. Aquí, la rentabilidad del último año; el historial completo, las métricas de riesgo y la metodología de cada una están en su ficha, debajo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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