1. Estrategias de tendencia: seguir la corriente del mercado

Nivel 5: Estrategias de Momentum, Mean-Reversion y Pairs Trading

Antes de programar cualquier estrategia concreta, conviene tener un mapa mental de las grandes familias de estrategias algorítmicas que existen. Las dos primeras — tendencia y momentum — comparten una intuición de fondo: que el movimiento reciente de un precio contiene información útil sobre su movimiento futuro.

Las estrategias basadas en tendencia buscan identificar la dirección general en la que se mueve un mercado o un activo, y tomar posiciones en esa misma dirección.

El seguimiento de tendencia (trend following) es la forma más directa: comprar activos que están subiendo y vender los que están bajando, con la idea de mantener la posición mientras la tendencia no muestre señales claras de agotarse.

Las medias móviles son la herramienta más habitual para detectar esa dirección: cuando una media móvil de corto plazo cruza por encima de una de largo plazo, se interpreta como señal de compra — exactamente la lógica que vas a programar en este mismo nivel.

Las estrategias de ruptura (breakout) buscan momentos en los que el precio sale de un rango definido, superando un nivel de soporte o resistencia, bajo la idea de que romper ese rango anticipa que la tendencia va a continuar con fuerza en esa dirección.

Y el trading de canal (channel trading) identifica un canal — una banda de precios entre un soporte y una resistencia — dentro del cual el activo lleva tiempo moviéndose, y toma posiciones según dónde esté el precio dentro de ese canal: comprando cerca del extremo inferior, vendiendo cerca del superior.

Las estrategias de tendencia funcionan mejor en mercados con movimientos direccionales claros y sostenidos; su punto débil son los mercados laterales, donde el precio oscila sin una dirección definida y generan señales falsas una y otra vez.