De datos en los que confiar a un sistema que opera solo
Difícil · Datos y producción · con código
Nivel 1: De dónde vienen y qué traen dentro
Antes de la primera línea de estrategia: quién toca un precio antes de llegar a tu disco y qué te cobra por ello, qué significa exactamente el número que llamas "cierre" y por qué dos proveedores serios pueden darte dos distintos el mismo día, por qué todo dato fundamental tiene dos fechas y usar la equivocada infla cualquier backtest, y por qué cruzar dos fuentes por el ticker te devuelve, en silencio, los datos de otra empresa.
Nivel 2: Los sesgos que rompen un backtest
Los cuatro errores que convierten un backtest excelente en un número sin valor: el cementerio de empresas que tu descarga de datos borró sin avisarte, la información del futuro que se cuela en la señal por un solo día de desfase, las decisiones sobre periodo y universo que tomas después de mirar el resultado, y el conjunto de comprobaciones ejecutables que separan una curva de capital creíble de una que solo demuestra lo bien que se ajusta el pasado a sí mismo.
Nivel 3: Ajustes y operaciones societarias
Por qué el precio de ayer no es el mismo hoy: cómo un split o un dividendo obligan a reescribir hacia atrás toda la serie histórica y qué factor de ajuste lo hace bien, en qué se diferencia una serie de precios de una de rentabilidad total y cuánto se separan cuando hay dividendos por medio, qué le pasa a la serie de una empresa que se fusiona, se escinde, cambia de símbolo o deja de cotizar, y cómo reconstruir una serie ajustada desde cero y auditarla hasta estar seguro de que la rentabilidad que calculas es la que de verdad se metió en el bolsillo el accionista.
Nivel 4: Limpieza y validación
La diferencia entre un dato que falta y un dato que nunca existió, y por qué rellenarlos igual arruina el backtest; cómo separar una errata del proveedor de una opa real sin borrar precisamente los días que importan; cómo convertir la limpieza en comprobaciones automáticas que detienen el proceso en vez de dejarlo seguir con basura; y por qué versionar el código no basta si el proveedor puede reescribir el pasado bajo tus pies.
Nivel 5: Guardar, actualizar y escalar
La parte del oficio que nadie enseña y que decide cuántos experimentos puedes hacer al día: por qué el CSV es cómodo y sale caro y qué gana un formato columnar comprimido y particionado, cómo escribir una actualización incremental que puedas ejecutar dos veces sin duplicar nada y qué hacer el día que el proveedor corrige el pasado, cuándo una base de datos aporta de verdad y cuándo es complicarse por gusto, y el equilibrio real entre lo que cuesta guardar, lo que cuesta volver a descargar y la latencia que tu estrategia necesita de verdad.
Nivel 6: De los datos a la decisión
El nivel que convierte las cinco cajas de herramientas anteriores en un conjunto de datos del que fiarse: cómo alinear precios diarios, fundamentales trimestrales y macro revisable sin colar ni un día de información del futuro, qué prometen y qué entregan de verdad los datos alternativos, cómo dejar un conjunto que otra persona pueda auditar campo por campo, y una lista de comprobación concreta que aplicar a cualquier tabla antes de creerse un backtest.
Nivel 7: Del cuaderno al proceso
El salto que casi nadie da bien: por qué un cuaderno que funciona veinte veces seguidas sigue sin ser un sistema, cómo se reparte el código en módulos para que la estrategia no toque nunca al bróker, dónde viven de verdad la configuración y las credenciales sin acabar publicadas en un repositorio, y por qué un resultado que no puedes volver a obtener dos veces exactamente igual no es un resultado.
Nivel 8: Estado y ejecución fiable
El nivel que separa un sistema que pierde dinero por un fallo tonto de uno que no: qué es el estado de un robot de trading y por qué no puede vivir en memoria, cómo escribir en disco sin dejar un fichero a medias, cómo mandar una orden por una red que se corta sin acabar comprando dos veces, cómo reintentar con espera creciente sin agotar el límite de peticiones del bróker, y cómo modelar la orden como una máquina de estados para que una ejecución parcial no te deje con una posición que nadie esperaba.
Nivel 9: Orquestación y calendario
Quién aprieta el botón cuando tú no estás delante: las tres formas de disparar trabajo y el cerrojo que impide que dos copias operen a la vez, por qué el calendario de mercado tiene que ser un dato consultable y nunca una condición escrita a mano, cómo se declaran las dependencias entre descargar, calcular, dimensionar, ejecutar y conciliar para que una señal nunca salga de datos incompletos, y cómo se comporta un servidor de verdad: reloj en hora universal, horario de verano descolocando la apertura durante un par de semanas al año, arranque automático tras un reinicio y la obligación de leer el estado real antes de mover un solo euro.
Nivel 10: Saber qué está pasando
La diferencia entre un sistema que opera y un sistema del que te puedes fiar: registro estructurado que permite reconstruir por qué compraste cada acción, métricas que separan la salud del sistema del rendimiento de la estrategia, alertas que solo suenan cuando hay que levantarse de la silla, y una reconciliación diaria contra el bróker que detecta el descuadre antes de que se convierta en dinero perdido.
Nivel 11: Cuando falla
El nivel que asume que tu sistema se va a romper: el mapa de los cinco sitios por donde falla de verdad un sistema de trading y cuál es la respuesta segura en cada uno, los límites duros que el propio programa se impone y no puede saltarse, qué hacer exactamente cuando el proceso muere con una posición abierta en el mercado, y cómo convertir cada susto en una comprobación automática nueva en lugar de en la promesa de tener más cuidado.
Nivel 12: Probar, desplegar y dar el paso
El nivel que cierra el curso y la academia: por qué probar un sistema de trading exige aislar la lógica pura, sustituir el bróker por un doble y provocar a propósito los casos raros; la escalera de simulación, cuenta de papel, capital pequeño y capital real, con lo que valida y lo que miente cada peldaño; cómo desplegar sin romper nada, con vuelta atrás ensayada, estado compatible entre versiones y ninguna configuración cambiada a escondidas; y una lista de comprobación concreta antes de poner dinero real, seguida del mapa completo de los nueve cursos y de la advertencia que no es un formalismo.